فوركس المشي إلى الأمام اختبار

مدى سما 200 المشي إلى الأمام النتائج لقد قطعنا شوطا طويلا. وتوقعت استراتيجية تداول المجموعة الأصلية الحاجة إلى اللجوء إلى استراتيجية معقدة لإدارة الأموال. ظهرت استراتيجية تداول مجموعة بسيطة جعلت تعقيد الخطوات غير الضرورية. أظهر الاختبار من عام 2011 أن أفضل فرصة لكسب الربح جاءت من الإعدادات التالية على اليورو مقابل الدولار الأمريكي: 30 دقيقة الرسم البياني سعر يتجاوز 1.5 أو أكثر من 200 سما بويزيل في السوق على توقع العودة إلى سما أظهرت الاختبارات صافي أرباح افتراضية من 1،310 تداول 1 لوت قياسي لكل إشارة. على افتراض أن كنت 8217 مريحة باستخدام رافعة مالية 10: 1، وهذا يجعل لعائد سنوي 13.1. ارتفاع الرافعة المالية يزيد من العائد في خطر متزايد. انخفاض الرافعة المالية يقلل من العائد عند انخفاض المخاطر. المشي إلى الأمام النتائج نتائج المشي إلى الأمام مربحة وهذا هو الإغاثة كبيرة، وخاصة بالنظر إلى كمية من الجهد وضعت في البحث. الشيء الذي بخيبة أمل لي أكثر، ومع ذلك، هو انخفاض كبير في عدد من الصفقات. وضعت الاستراتيجية الأصلية 60 الصفقات في فترة 12 شهرا. المشي إلى الأمام اختبار تداولها فقط 22 مرة. ويظهر منحنى رأس المال فترة زمنية كبيرة بين الصفقات. الاختبار الأعمى يظهر ربحا. منحنى الأسهم يجعل من الواضح أن لا شيء يحدث لفترات طويلة من الزمن. أكثر من ستة أشهر تمر بين أول التجارة في 19 يناير 2012، والتجارة المقبلة في 29 يونيو. وبعد ذلك، وتيرة حقا تلتقط. سبتمبر 2012 أظهرت معظم النشاط مع 12 مجموع الصفقات 8211 أكثر من نصف العام 8217s النشاط حدث في هذا الشهر الفردي. النتيجة الإجمالية هي ربح قدره 580. تكلفة التداول، على افتراض أن نقطتين، هو 440. العائد النهائي هو 140، أو 1.4 العائد على 10: 1 الرافعة المالية. نتائج اختبارات السير إلى الأمام، كما هو مبين في كفاءات نينجاترادر ​​التجارية من نتائج السير إلى الأمام 2012 كفاءة الدخول كفاءة الخروج إن الانخفاض الكبير في عدد الصفقات يتعلق بشيء عرفناه بالفعل. استراتيجية التداول تحتاج إلى تقلب من أجل إيجاد فرص التداول. كلما انخفض التذبذب، الذي سمعه وسطاء الفوركس في مؤتمر فوركس ماغنيتس في لندن، وعدد من الفرص التجارية انخفاض أيضا. اختبار المشي إلى الأمام يشير إلى أن هذه هي استراتيجية كبيرة للحفاظ في جيبي عندما تقلب تلتقط في وقت لاحق من هذا العام. انها عقدت على البيانات العمياء. على الرغم من أن فاكوتر الربح أعلى نتيجة من حجم العينة الصغيرة، فإنه يشعر بالاطمئنان عندما تتحسن المقاييس على البيانات العمياء. سمحت لنفسي بالغش قليلا حيث اختبرت الإعداد 1 في عام 2012 بدلا من 1.5. وأظهر الأداء انخفاض مماثل في عدد الصفقات والربح. الأهم من ذلك، ومع ذلك، فإن الأرقام في تلك المجموعة عينة تحسنت. أنا أحب هذه الاستراتيجية لأنها مستقرة. تغيير الإعداد من 1.3 إلى 1.5 لا يسبب جذرية بدوره بدوره في الأداء. وبعبارة أخرى، فإنه 8217s ثابتة ويمكن التنبؤ بها. كنت أشعر أقل ثقة بكثير في النتائج إذا كانت تغييرات طفيفة في إعدادات أسفرت عن أرباح أو خسائر مختلفة بشكل كبير. وتتعلق التحولات العنيفة في النتائج الناجمة عن التغيرات الصغيرة بنظرية الفوضى. أن 8217s ليست سمة مرغوبة في نظام حسابي. قد ترتبط التحسينات المستقبلية للاستراتيجية بالتذبذب إلى إعداد الدخول. وعندما يكون التقلب منخفضا، قد ينخفض ​​عتبة 1.5 إلى 1. مع ارتفاع التذبذب، قد ينتج عن النطاق 2 نتائج أفضل في السيناريوهات المتطرفة. والخطوة التالية الواضحة هي ربط حركة الفرقة بالتذبذب في اليورو مقابل الدولار الأميركي نفسه. بعد الأفكار أدت هذه السلسلة في نهاية المطاف إلى استراتيجية تداول مربحة. إذا كنت ترغب في قراءة 8217d الرحلة، ثم أقترح قراءة المقالات بالتتابع عمل لطيف ما المقياس الذي تستخدمه لتحديد التقلب المطلوب لتشغيل هذه الطبقة أفكاري الأولية هي استخدام فيكس كبديل سريع وسهل لوضع تقلب مناسب فرقة. ولكن، هناك الكثير التي يمكن أن تذهب الخطأ مع هذا النوع من الإعداد. الحل الآخر هو بناء توزيع التقلبات 8211 الرسم البياني الذي قمت بإنشائه في إكسيل 8211 داخليا داخل التعليمات البرمجية. ومن ثم يمكن للاستراتيجية أن تستخدم انحرافات معيارية للاستجابة الديناميكية للبيئة. it8217s أفضل حل في رأسي. والعقبة الرئيسية هي البت في العمل. هل يمكن أن لا تنطبق الطبقة إلى مجموعة من الأسواق (أو فئات الأصول) إيو، وهناك دائما التقلبات اللازمة التي يمكن العثور عليها في مكان ما. وأعتقد أن ذلك يتطلب اختبار الطبقة في الأسواق المختلفة وفئات الأصول 8230.وبالتالي. أن 8217s الخطوة التالية في هذه العملية. I8217m سوف تبدأ مع أزواج دولار أمريكي. أنا أحب الفوركس لأن it8217s نادرة للغاية للعملات للذهاب تمثال نصفي. الأسهم، من ناحية أخرى، والحصول على شطب كل يوم. جئت مع طريقة أسهل للقيام الشيء الانحراف المعياري. أكثر القادمة قريبا 8230 ترك الرد إلغاء الردالمشي قدما محلل الآن مجانا الذهاب إلى صفحة التحميل للحصول على نسخة مجانية كيف يمكنك معرفة ما إذا كان مستشار الخبراء الخاص بك مربحة حقا ميتاترادرس اختبار استراتيجية لا تعطيك الصورة الكاملة هل التداول على أساس مفرط تفاؤلي باكتستس، وخيبة أمل لتجد أن المستشار الخبير الخاص بك هو فقدان المال في التداول المباشر هل ترغب في معرفة ما إذا كان مستشار الخبراء الخاص بك مربحة، بسرعة وسهولة، دون أن تفقد المال المشي إلى الأمام محلل ل ميتاتريدر يستخدم المشي إلى الأمام محلل ميتاترادرز الخاصة الاستراتيجية اختبار لأداء المشي إلى الأمام التحليل. وذلك باستخدام الإعدادات واختبار المعلمات المقدمة من قبل المستخدم. البرنامج سهل الاستخدام، ويمكن أن توفر لك مع المشي الكامل إلى الأمام تحليل في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه لك أن تفعل ذلك يدويا. ويحدد تحليل السير قدما ما إذا كان مستشار الخبراء مربحا عند التداول مع المعلمات الأمثل على البيانات خارج العينة. أي مستشار خبير يمكن أن تنتج نتيجة الأمثل للإعجاب، ولكن الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت هذه النتائج سوف تصمد عند اختبارها على البيانات المستقبلية. يقوم جهاز "المشي إلى الأمام محلل" هذه العملية عدة مرات على مدى أشهر وسنوات من البيانات التاريخية، مما يتيح لك صورة دقيقة عن الأداء الحقيقي لمستشار الخبراء الخاص بك. عند الانتهاء من المشي إلى الأمام التحليل، يول يتم عرض مع تقرير مفصل المشي إلى الأمام التحليلي، والتي تبين نتائج الاختبار والتحسين يعمل، مجموع الربح الربح، ونسبة المشي إلى الأمام كفاءة. وهو مقياس لمدى قوة نظام التداول الخاص بك. انظر محلل المشي إلى الأمام في العمل إذا كنت غير مألوف مع المشي إلى الأمام إجراء التحليل، يرجى قراءة ما هو المشي إلى الأمام تحليل لمعرفة لماذا هو أفضل طريقة لتحديد متانة وربحية محتملة من نظام التداول الخاص بك. يقدم الفيديو أدناه تجول كامل و تعليمي لجهاز تحليل الآلام للميتاتريدر: اختبار الاختبار و الاختبار الأمامي: أهمية تجار الترابط الذين يتوقون إلى تجربة فكرة التداول في السوق الحية غالبا ما يجعلون خطأ الاعتماد بشكل كامل على نتائج الاختبار الخلفي تحديد ما إذا كان النظام سيكون مربحا. في حين أن باكتستينغ يمكن أن توفر التجار مع معلومات قيمة، وغالبا ما يكون مضللا، وأنها ليست سوى جزء واحد من عملية التقييم. ويتيح الاختبار خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام مزيدا من التأكيد فيما يتعلق بفعالية الأنظمة، ويمكن أن يبين الألوان الحقيقية للأنظمة، قبل أن يكون النقد الحقيقي على الخط. إن وجود علاقة جيدة بين نتائج الاختبار المسبق واختبار الأداء خارج العينة ونتائج الاختبار للأمام أمر حيوي لتحديد جدوى نظام التداول. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد على تحسين استراتيجيات التداول الحالية. للاطلاع على مزيد من المعلومات، اقرأ القراءة السابقة: تفسير الماضي.) أساسيات باكتستينغ تشير باكتستينغ إلى تطبيق نظام التداول على البيانات التاريخية للتحقق من كيفية أداء النظام خلال الفترة الزمنية المحددة. العديد من منصات التداول اليوم تدعم باكتستينغ. يمكن للتجار اختبار الأفكار مع عدد قليل من ضربات المفاتيح والحصول على نظرة ثاقبة على فعالية فكرة دون المخاطرة بالأموال في حساب التداول. يمكن أن تقيس باكتستينغ الأفكار البسيطة، مثل كيفية أداء كروسوفر المتوسط ​​المتحرك على البيانات التاريخية، أو أنظمة أكثر تعقيدا مع مدخلات متنوعة ومحفزات. طالما أن فكرة يمكن كميا فإنه يمكن باكتستد. قد يطلب بعض التجار والمستثمرين خبرة مبرمج مؤهل لتطوير الفكرة إلى شكل قابل للاختبار. وعادة ما ينطوي ذلك على مبرمج ترميز الفكرة إلى اللغة الملكية التي تستضيفها منصة التداول. يمكن للمبرمج دمج المتغيرات المدخلات المعرفة من قبل المستخدم التي تسمح للتاجر لقرص النظام. ومن الأمثلة على ذلك في نظام كروس أوفر المتوسط ​​البسيط المبين أعلاه: أن يكون المتداول قادرا على إدخال (أو تغيير) أطوال المتوسطين المتحركين المستخدمين في النظام. يمكن للمتداول أن يقوم باكتست لتحديد أي الأطوال من المتوسطات المتحركة كانت ستؤدي أفضل النتائج على البيانات التاريخية. (الحصول على مزيد من التبصر في تعليم التجارة الإلكترونية.) دراسات الأمثل العديد من منصات التداول تسمح أيضا للدراسات الأمثل. وهذا ينطوي على إدخال نطاق للمدخلات المحددة والسماح للكمبيوتر القيام الرياضيات لمعرفة ما المدخلات التي كان أداء أفضل. يمكن للتحسين متعدد المتغيرات القيام بالرياضيات لمتغيرين أو أكثر معا لتحديد المستويات التي يمكن أن تحقق معا أفضل النتائج. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين إخبار البرنامج بالمدخلات التي يرغبون في إضافتها إلى إستراتيجيتهم، ومن ثم يتم تحسينها إلى أوزانهم المثالية نظرا للبيانات التاريخية المختبرة. باكتستينغ يمكن أن تكون مثيرة في أن نظام غير مربحة يمكن في كثير من الأحيان تتحول سحرية إلى آلة صنع المال مع عدد قليل من التحسينات. لسوء الحظ، فإن تعديل نظام لتحقيق أعلى مستوى من الربحية السابقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى نظام من شأنه أن يؤدي بشكل ضعيف في التداول الحقيقي. هذا الإفراط في التحسين يخلق النظم التي تبدو جيدة على الورق فقط. منحنى المناسب هو استخدام التحليلات الأمثل لإنشاء أكبر عدد من الصفقات الفوز في أكبر ربح على البيانات التاريخية المستخدمة في فترة الاختبار. على الرغم من أنها تبدو مثيرة للإعجاب في باكتستينغ النتائج، ومنحنى المناسب يؤدي إلى أنظمة لا يمكن الاعتماد عليها منذ النتائج مصممة خصيصا خصيصا لتلك البيانات الخاصة والفترة الزمنية. تقدم باكتستينغ والتحسين العديد من الفوائد للتاجر ولكن هذا هو فقط جزء من العملية عند تقييم نظام التداول المحتمل. الخطوة التالية للتجار هي تطبيق النظام على البيانات التاريخية التي لم يتم استخدامها في مرحلة باكتستينغ الأولية. (من السهل حساب المتوسط ​​المتحرك، و بمجرد رسمه على الرسم البياني، هو أداة مرئية قوية لتحديد الاتجاه، لمزيد من المعلومات، اقرأ المتوسطات المتحركة البسيطة تجعل الاتجاهات تتوقف.) في العينة مقابل البيانات خارج العينة عند اختبار فكرة عن البيانات التاريخية، من المفيد حجز فترة زمنية للبيانات التاريخية لأغراض الاختبار. ويشار إلى البيانات التاريخية الأولية التي يتم اختبار الفكرة وتحسينها على أنها البيانات في العينة. وتعرف مجموعة البيانات المحجوزة ببيانات خارج العينة. هذا الإعداد هو جزء مهم من عملية التقييم لأنه يوفر وسيلة لاختبار الفكرة على البيانات التي لم تكن عنصرا في نموذج التحسين. ونتيجة لذلك، لن تكون الفكرة قد تأثرت بأي شكل من الأشكال من البيانات خارج العينة والتجار سوف تكون قادرة على تحديد مدى أداء النظام على البيانات الجديدة أي في التداول في الحياة الحقيقية. قبل الشروع في أي اختبار أو تحسين، يمكن للمتداولين تخصيص نسبة مئوية من البيانات التاريخية التي سيتم حجزها للاختبار خارج العينة. وتتمثل إحدى الطرق في تقسيم البيانات التاريخية إلى الثلثين وفصل الثلث لاستخدامها في الاختبار خارج العينة. يجب استخدام البيانات داخل العينة فقط للاختبار الأولي وأي تحسين. ويبين الشكل 1 خطا زمنيا يحتفظ فيه بثلث البيانات التاريخية للاختبار خارج العينة، ويستخدم ثلثاها للاختبار داخل العينة. على الرغم من أن الشكل 1 يصور البيانات خارج العينة في بداية الاختبار، فإن الإجراءات النموذجية سيكون لها الجزء خارج العينة الذي يسبق مباشرة الأداء الأمامي. الشكل 1: خط زمني يمثل الطول النسبي للبيانات داخل العينة وخارج العينة المستخدمة في عملية الاختبار الخلفي. وبمجرد وضع نظام تجاري باستخدام بيانات داخل العينة، يكون جاهزا للتطبيق على البيانات خارج العينة. يمكن للمتداولين تقييم ومقارنة نتائج الأداء بين البيانات داخل العينة وخارج العينة. ويشير الارتباط إلى أوجه الشبه بين الأداء والاتجاهات العامة لمجموعتي البيانات. ويمكن استخدام مقاييس الترابط في تقييم تقارير أداء الاستراتيجية التي تم إنشاؤها خلال فترة الاختبار (وهي ميزة توفرها معظم منصات التداول). وكلما كان الترابط أقوى بين الاثنين، كلما كان احتمال أداء النظام جيدا في اختبار الأداء إلى الأمام والتداول المباشر أفضل. ويوضح الشكل 2 نظامين مختلفين تم اختبارهما وتحسينهما على بيانات العينة، ثم تطبيقهما على البيانات خارج العينة. يظهر الرسم البياني على اليسار نظاما كان منحنى بشكل واضح - صالح للعمل بشكل جيد على البيانات داخل العينة وفشلت تماما على البيانات خارج العينة. ويظهر الرسم البياني على اليمين نظاما يؤدي أداء جيدا في البيانات داخل وخارج العينة. الشكل 2: اثنين من منحنيات الأسهم. تمثل بيانات التجارة قبل كل سهم أصفر اختبار في العينة. وتشير الصفقات المتولدة بين الأسهم الصفراء والأحمر إلى اختبار خارج العينة. الصفقات بعد الأسهم الحمراء هي من مراحل اختبار الأداء إلى الأمام. إذا كان هناك ارتباط بسيط بين الاختبار في العينة وخارج العينة، مثل الرسم البياني الأيسر في الشكل 2، فمن المرجح أن النظام قد تم تجاوزه بشكل مفرط ولن يؤدي أداء جيدا في التداول المباشر. إذا كان هناك ارتباط قوي في الأداء، كما هو موضح في الرسم البياني الصحيح في الشكل 2، المرحلة التالية من التقييم ينطوي على نوع إضافي من اختبار خارج العينة المعروفة باسم اختبار الأداء إلى الأمام. (لمزيد من القراءة حول التنبؤ، الرجوع إلى التنبؤ المالي: طريقة بايزي). أساسيات اختبار الأداء إلى الأمام اختبار الأداء إلى الأمام، والمعروف أيضا باسم تداول الورق. يوفر للمتداولين مجموعة أخرى من البيانات خارج العينة لتقييم النظام. اختبار الأداء إلى الأمام هو محاكاة التداول الفعلي ويشمل اتباع منطق الأنظمة في السوق الحية. ويسمى أيضا تداول الورق حيث أن جميع الصفقات يتم تنفيذها على الورق فقط، أي أن الإدخالات التجارية والمخارج موثقة مع أي ربح أو خسارة للنظام، ولكن لا يتم تنفيذ صفقات حقيقية. جانب مهم من اختبار الأداء إلى الأمام هو اتباع منطق الأنظمة بالضبط خلاف ذلك، يصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، لتقييم هذه الخطوة من العملية بدقة. يجب على التجار أن يكونوا صادقين حول أي مداخل تجارية ومخارج وتجنب السلوك مثل الصفقات قطف الكرز أو لا تشمل التجارة على ترشيد الورق أنني لم تأخذ أبدا تلك التجارة. وإذا كانت التجارة ستحدث بعد منطق الأنظمة، فينبغي توثيقها وتقييمها. العديد من السماسرة تقدم حساب التداول محاكاة حيث يمكن وضع الصفقات وتحسب الربح والخسارة المقابلة. استخدام حساب التداول محاكاة يمكن أن تخلق جو شبه واقعية التي لممارسة التداول ومواصلة تقييم النظام. ويبين الشكل 2 أيضا نتائج اختبار الأداء إلى الأمام على نظامين. مرة أخرى، فشل النظام الممثلة في الرسم البياني الأيسر في القيام بما هو أبعد بكثير من الاختبار الأولي على البيانات في العينة. ومع ذلك، يستمر النظام المعروض في المخطط الصحيح في الأداء بشكل جيد من خلال جميع المراحل، بما في ذلك اختبار الأداء للأمام. وهناك نظام يظهر نتائج إيجابية مع وجود علاقة جيدة بين العينة، خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام جاهز ليتم تنفيذها في السوق الحية. الخط السفلي باكتستينغ هو أداة قيمة متوفرة في معظم منصات التداول. تقسيم البيانات التاريخية إلى مجموعات متعددة لتوفير الاختبار في العينة وخارج العينة يمكن أن توفر للتجار وسيلة عملية وفعالة لتقييم فكرة التداول والنظام. وبما أن معظم التجار يستخدمون تقنيات التحسين في الاختبار المسبق، فمن المهم بعد ذلك تقييم النظام على البيانات النظيفة لتحديد جدواها. إن مواصلة اختبار خارج العينة مع اختبار األداء األمامي يوفر طبقة أخرى من السالمة قبل وضع نظام في السوق يخاطر بالمخاطر النقدية الحقيقية. وتؤدي النتائج الإيجابية والارتباط الجيد بين الاختبار في الاختبار الأولي والعينة للاختبارات الأولية واختبار الأداء إلى الأمام إلى زيادة احتمال أن يؤدي النظام أداء جيدا في التداول الفعلي. (للاطلاع على نظرة شاملة على التحليل الفني انظر التحليل الفني: مقدمة).